Výpočet výnosu portfolia

V tomto prvním cvičení zaměřeném na výpočet výnosu portfolia si ověříš, že výnos portfolia lze vypočítat jako vážený průměr výnosů jeho složek. Jinými slovy, výnos portfolia se získá jako součet jednoduchých výnosů vynásobených vahami portfolia. Jednoduchý výnos se přitom vypočítá jako rozdíl konečné a počáteční hodnoty dělený počáteční hodnotou.

Předpokládej, že jsi investoval/a do tří aktiv. Jejich počáteční hodnoty jsou 1 000 USD, 5 000 USD a 2 000 USD. Tyto hodnoty se postupem času změní na 1 100 USD, 4 500 USD a 3 000 USD.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř vektor počátečních hodnot aktiv in_values.
Vytvoř vektor konečných hodnot fin_values.
Vytvoř vektor počátečních vah weights.
Pomocí definice jednoduchého výnosu vypočítej vektor výnosů tří složek portfolia. Výsledné hodnoty přiřaď do proměnné returns.
Výnos portfolia přiřaď do proměnné preturns.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Vector of initial value of the assets
in_values <- 
  
# Vector of final values of the assets
fin_values <-

# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-

# Vector of simple returns of the assets 
returns <- (___ - ___)/___
  
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)

Upravit a spustit kód