Anualizovaný průměr a volatilita

Průměr a volatilita měsíčních výnosů odpovídají průměru a směrodatné odchylce za měsíční investiční horizont. Investoři tyto statistiky anualizují, aby vyjádřili výkonnost za roční investiční horizont.

Balíček PerformanceAnalytics k tomu nabízí funkce Return.annualized() a StdDev.annualized(), které za tebe vypočítají (geometricky) anualizovaný průměrný výnos a anualizovanou směrodatnou odchylku.

Pamatuj, že Sharpeho poměr se získá tak, že od průměrného výnosu odečteš bezrizikovou sazbu a výsledek vydělíš volatilitou! Balíček PerformanceAnalytics i proměnná sp500_returns jsou předem načteny.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí funkce Return.annualized() vypočítej anualizovaný průměr pro sp500_returns.
Pomocí funkce StdDev.annualized() vypočítej anualizovanou směrodatnou odchylku pro sp500_returns.
Vypočítej anualizovaný Sharpeho poměr pomocí funkcí z balíčku PerformanceAnalytics a výsledek ulož do proměnné ann_sharpe. Předpokládej, že bezriziková sazba je 0.
Získej všechny výše uvedené výsledky najednou pomocí funkce table.AnnualizedReturns().

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute the annualized mean


# Compute the annualized standard deviation


# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <- 

# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()

Upravit a spustit kód