1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Anualizovaný průměr a volatilita

Průměr a volatilita měsíčních výnosů odpovídají průměru a směrodatné odchylce za měsíční investiční horizont. Investoři tyto statistiky anualizují, aby vyjádřili výkonnost za roční investiční horizont.

Balíček PerformanceAnalytics k tomu nabízí funkce Return.annualized() a StdDev.annualized(), které za tebe vypočítají (geometricky) anualizovaný průměrný výnos a anualizovanou směrodatnou odchylku.

Pamatuj, že Sharpeho poměr se získá tak, že od průměrného výnosu odečteš bezrizikovou sazbu a výsledek vydělíš volatilitou! Balíček PerformanceAnalytics i proměnná sp500_returns jsou předem načteny.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí funkce Return.annualized() vypočítej anualizovaný průměr pro sp500_returns.
  • Pomocí funkce StdDev.annualized() vypočítej anualizovanou směrodatnou odchylku pro sp500_returns.
  • Vypočítej anualizovaný Sharpeho poměr pomocí funkcí z balíčku PerformanceAnalytics a výsledek ulož do proměnné ann_sharpe. Předpokládej, že bezriziková sazba je 0.
  • Získej všechny výše uvedené výsledky najednou pomocí funkce table.AnnualizedReturns().