1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Prozkoumej data

Volba investice hraje roli i tehdy, když jsou si podkladová aktiva podobná. Jako první příklad se podívejme na ceny akcií společností Coca-Cola a PepsiCo od ledna 2003 do konce srpna 2016.

Graf časové řady ti ukazuje, jak se vyvíjela hodnota jednoho dolaru investovaného do každé z těchto společností. V tomto cvičení sestrojíš časovou řadu zobrazující relativní hodnotu investice do Coca-Coly ve srovnání s investicí do PepsiCo. K tomu využiješ příslušné cenové řady, které jsou v tvém pracovním prostředí dostupné jako proměnné ko a pep.

Tři důležité balíčky, které v tomto kurzu využiješ, jsou xts a zoo (oblíbené nástroje pro práci s časovými řadami) a balíček PerformanceAnalytics.

Pokyny

100 XP
  • Definuj ko_pep jako poměr vyjadřující hodnotu ceny akcie Coca-Coly vzhledem k ceně akcie PepsiCo.
  • Pomocí plot.zoo() vizualizuj, jak se tento poměr měnil v čase. Pokud je hodnota poměru větší než 1, výkonnost ko od ledna 2003 převyšuje výkonnost pep.
  • Jako referenční přímku přidej pomocí abline() vodorovnou čáru na úrovni h=1. Všude tam, kde je hodnota poměru větší než 1, Coca-Cola překonává PepsiCo, a naopak.