Portfolio s minimálním rozptylem a maximálním Sharpeho poměrem

V předchozích cvičeních jsi sestrojil/a eficientní hranici pomocí mřížky cílových výnosů. Výsledkem výpočtu byly dva vektory – vpm (vektor průměrných výnosů portfolia) a vpsd (vektor směrodatných odchylek, neboli volatility) – a matice vah mweights. Tato data teď využiješ k identifikaci portfolia s nejnižší volatilitou a portfolia s nejvyšším Sharpeho poměrem, a následně vizualizuješ jejich složení.

Připomenutí: Sharpeho poměr se vypočítá jako nadměrný výnos nad bezrizikovou sazbou vydělený volatilitou portfolia.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř weights_minvar jako řádek matice mweights, ve kterém je směrodatná odchylka minimální (vpsd == min(vpsd)).
Vypočítej Sharpeho poměr výnosů portfolia při bezrizikové sazbě 0,75 %. Výsledek ulož do vsr.
Vytvoř weights_max_sr jako řádek matice mweights odpovídající portfoliu s maximálním Sharpeho poměrem ve vsr. Postupuj podobně jako v prvním kroku.
Vytvoř sloupcový graf vah větších než 1 % pro portfolio weights_minvar a sloupcový graf vah větších než 1 % pro portfolio weights_max_sr.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create weights_minvar as the portfolio with the least risk
weights_minvar <- mweights[___ == min(___), ]

# Calculate the Sharpe ratio
vsr <- (___ - ___) / vpsd

# Create weights_max_sr as the portfolio with the maximum Sharpe ratio
weights_max_sr <- mweights[___ == max(___)]

# Create bar plot of weights_minvar and weights_max_sr
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(3, 2, 2, 1))
barplot(weights_minvar[weights_minvar > 0.01])
barplot(___[___ > 0.01])

Upravit a spustit kód