1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Portfolio s minimálním rozptylem a maximálním Sharpeho poměrem

V předchozích cvičeních jsi sestrojil/a eficientní hranici pomocí mřížky cílových výnosů. Výsledkem výpočtu byly dva vektory – vpm (vektor průměrných výnosů portfolia) a vpsd (vektor směrodatných odchylek, neboli volatility) – a matice vah mweights. Tato data teď využiješ k identifikaci portfolia s nejnižší volatilitou a portfolia s nejvyšším Sharpeho poměrem, a následně vizualizuješ jejich složení.

Připomenutí: Sharpeho poměr se vypočítá jako nadměrný výnos nad bezrizikovou sazbou vydělený volatilitou portfolia.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř weights_minvar jako řádek matice mweights, ve kterém je směrodatná odchylka minimální (vpsd == min(vpsd)).
  • Vypočítej Sharpeho poměr výnosů portfolia při bezrizikové sazbě 0,75 %. Výsledek ulož do vsr.
  • Vytvoř weights_max_sr jako řádek matice mweights odpovídající portfoliu s maximálním Sharpeho poměrem ve vsr. Postupuj podobně jako v prvním kroku.
  • Vytvoř sloupcový graf vah větších než 1 % pro portfolio weights_minvar a sloupcový graf vah větších než 1 % pro portfolio weights_max_sr.