Kdo za to může?

V předchozím videu jsi viděl/a rozdíl mezi rozpočtem kapitálové alokace a rizikovým rozpočtem. V tomto cvičení sestavíš rizikový rozpočet a zjistíš, jak velký procentuální příspěvek k riziku má každé aktivum v celkové volatilitě portfolia.

V tomto závěrečném cvičení vypočítáš příspěvky k riziku pro portfolio investované opět ze 40 % do akcií, 40 % do dluhopisů, 10 % do nemovitostí a 10 % do komodit. Klíčovou roli zde hraje funkce StdDev(). Funkce StdDev() vytvoří seznam obsahující směrodatnou odchylku jednotlivých aktiv ($StdDev), jejich příspěvek k riziku ($contribution) a procentuální příspěvek k riziku ($pct_contrib_StdDev).

Při výpočtu použiješ tři argumenty funkce StdDev(). Prvním je R – vektor, matice, datový rámec, časová řada nebo objekt zoo obsahující výnosy. Druhým je portfolio_method, který nastavíš na component, a třetím jsou weights.

Objekt returns je načten v tvém pracovním prostředí.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř vektor vah portfolia s názvem weights. Nezapomeň, že záleží na pořadí!
Vypočítej rozpočet volatility pomocí funkce StdDev() aplikované na časovou řadu výnosů returns. Nastav portfolio_method = "component" a weights na vytvořený vektor vah. Výsledek ulož do proměnné vol_budget.
Spoj váhy a procentuální příspěvky k riziku do tabulky weights_percrisk pomocí funkce cbind().
Tabulku vypiš a všimni si, jak se procentuální příspěvky k riziku liší od vah portfolia.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Upravit a spustit kód