Tvorba grafu rizika a výnosu
V tomto příkladu jsi se rozhodl/a rozšířit investiční příležitosti sestavením portfolia, které tvoří ETF na americké akcie (SPY), ETF na americké dluhopisy (AGG), realitní investiční fond (VNQ) a ETF sledující komoditní index GSCI (GSG). Graf v prostředí zobrazuje výkonnost těchto investic.
Atraktivitu jednotlivých investic lze porovnat také vizuálně – pomocí bodového grafu průměrných výnosů oproti volatilitám. K tomu je potřeba vypočítat průměry a volatility pro každé aktivum, tedy pro každý sloupec časové řady výnosů returns.
Tyto výpočty ti usnadní funkce apply(): první argument je datová sada výnosů, druhý argument má hodnotu 2 a říká, že výpočet má probíhat po sloupcích, a třetí argument je název funkce, která se má na každý sloupec aplikovat.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do analýzy portfolia v R
Pokyny k cvičení
- Pomocí
apply()vypočítej vektor průměrných výnosů pro tato čtyři aktiva a ulož ho jakomeans(Poznámka: stejně tak by šlo použítcolMeans()). - Stejným způsobem vypočítej vektor směrodatných odchylek a ulož ho jako
sds. - Pomocí základní funkce
plotvytvoř bodový graf, kde osy x odpovídají volatility a osy y průměry. Popisky a referenční přímka jsou v grafu přidány za tebe – tento kód neměň!
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)