1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Tvorba grafu rizika a výnosu

V tomto příkladu jsi se rozhodl/a rozšířit investiční příležitosti sestavením portfolia, které tvoří ETF na americké akcie (SPY), ETF na americké dluhopisy (AGG), realitní investiční fond (VNQ) a ETF sledující komoditní index GSCI (GSG). Graf v prostředí zobrazuje výkonnost těchto investic.

Atraktivitu jednotlivých investic lze porovnat také vizuálně – pomocí bodového grafu průměrných výnosů oproti volatilitám. K tomu je potřeba vypočítat průměry a volatility pro každé aktivum, tedy pro každý sloupec časové řady výnosů returns.

Tyto výpočty ti usnadní funkce apply(): první argument je datová sada výnosů, druhý argument má hodnotu 2 a říká, že výpočet má probíhat po sloupcích, a třetí argument je název funkce, která se má na každý sloupec aplikovat.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí apply() vypočítej vektor průměrných výnosů pro tato čtyři aktiva a ulož ho jako means (Poznámka: stejně tak by šlo použít colMeans()).
  • Stejným způsobem vypočítej vektor směrodatných odchylek a ulož ho jako sds.
  • Pomocí základní funkce plot vytvoř bodový graf, kde osy x odpovídají volatility a osy y průměry. Popisky a referenční přímka jsou v grafu přidány za tebe – tento kód neměň!