Váhy portfolia váženého tržní kapitalizací

V portfoliu váženém tržní kapitalizací jsou váhy jednotlivých aktiv dány jejich tržní kapitalizací (neboli tržní hodnotou) vydělenou součtem tržních kapitalizací všech aktiv. Typickým příkladem je portfolio S&P 500, které investuje do 500 největších společností kótovaných na amerických burzách (NYSE, Nasdaq). Všimni si, že po vydělení součtem hodnot všech aktiv v portfoliu se váhy vždy sečtou na jedničku.

Jako cvičení se podívej na rozložení vah podle tržní kapitalizace v případě, kdy je portfolio investováno do 10 akcií. Pro toto cvičení použij tržní kapitalizace 5, 8, 9, 20, 25, 100, 100, 500, 700 a 2 000 milionů USD.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Definuj vektor marketcaps obsahující tržní kapitalizace.
Vypočítej váhy z marketcaps a přiřaď je do proměnné weights.
Vypiš souhrnné statistiky proměnné weights.
Vytvoř sloupcový graf proměnné weights.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Define marketcaps
 
  
# Compute the weights

  
# Inspect summary statistics

  
# Create a bar plot of weights

Upravit a spustit kód