1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Hledání portfolia s minimálním rozptylem pro daný výnos

Portfolio s minimálním rozptylem pro daný cílový výnos (mean-variance efficient portfolio) lze získat jako řešení minimalizace rozptylu portfolia za podmínky, že očekávaný výnos portfolia se rovná cílovému výnosu. Šikovnou R funkcí pro tento účel je portfolio.optim() z balíčku tseries. Výchozí implementace funkce hledá optimální váhy portfolia za podmínky, že výnos portfolia se rovná výnosu stejně váženého portfolia. Jedinou potřebnou vstupní hodnotou jsou data o měsíčních výnosech složek portfolia, pro něž chceme váhy určit.

Proměnná returns obsahující měsíční výnosy akcií indexu DJIA je už načtená v konzoli.

Pokyny

100 XP
  • Načti knihovnu tseries.
  • Vytvoř portfolio s minimálním rozptylem pro daný výnos z měsíčních výnosů pomocí výchozího nastavení funkce portfolio.optim(), která cílí na výnos stejně váženého portfolia, a výsledek ulož do proměnné opt.
  • Vytvoř vektor vah z optimalizovaného portfolia. Váhy portfolia najdeš v opt$pw. Pojmenuj ho pf_weights.
  • Přiřaď aktivům názvy pomocí připraveného kódu.
  • Z pf_weights vyber optimální váhy, které jsou větší nebo rovny 1 %, a pojmenuj je opt_weights.
  • Pomocí barplot() vizualizuj rozložení opt_weights.
  • Vypiš očekávaný výnos portfolia (opt$pm) a volatilitu (opt$ps) optimalizovaného portfolia.