1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Interpretace korelace

Teď se naučíš, jak vypočítat korelaci mezi výnosy dluhopisů a výnosy akcií. Stejně jako volatility jsou i tyto korelace dynamické. Proto je potřeba rozlišovat mezi statickou analýzou, která počítá korelace přes celý vzorek, a dynamickou analýzou, která korelace počítá přes klouzavé okno. Jde o podobný přístup jako při analýze výkonnosti v čase z hlediska průměrného výnosu a volatility.

V tomto cvičení se seznámíš se 3 novými funkcemi z balíčku PerformanceAnalytics: chart.Scatter(), chart.Correlation() a chart.RollingCorrelation().

Pokyny

100 XP
  • Vykresli výnosy akcií (returns_equities) oproti výnosům dluhopisů (returns_bonds) pomocí funkce chart.Scatter() – výnosy dluhopisů umísti na osu x. Vidíš nějakou závislost?
  • Vypočítej korelaci mezi proměnnými returns_bonds a returns_equities pomocí cor().
  • Spoj returns_bonds a returns_equities pomocí merge(). Výsledek ulož do proměnné returns.
  • Znovu vypočítej a vizualizuj korelaci, tentokrát pomocí chart.Correlation() s argumentem returns.
  • Vypočítej klouzavé 24měsíční odhady korelace mezi dluhopisy a akciemi pomocí funkce chart.RollingCorrelation().