1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Zkoumání měsíčních výnosů indexu S&P 500

V následujících cvičeních se podíváš na měsíční výkonnost indexu S&P 500. Jeden obrázek vydá za tisíc slov – proto většina analýz výkonnosti začíná grafem časové řady hodnoty investice.

Vpravo vidíš graf S&P 500 za období od roku 1986 do srpna 2016. Každý bod grafu odpovídá závěrečné hodnotě za daný den. Graf zachycuje řadu vzestupů i propadů. Prohlédni si ho pozorně – vidíš, proč se o první dekádě nového tisíciletí tak často mluví jako o „ztracené dekádě" investování?

Balíčky PerformanceAnalytics a xts jsou předem načteny a denní ceny S&P 500 máš k dispozici v proměnné sp500. Tato proměnná je třídy časové řady xts, což znamená, že každé pozorování má časové razítko. Tvým úkolem je popsat měsíční výkonnost S&P 500. Nejprve budeš muset agregovat denní cenovou řadu na ceny ke konci měsíce, poté vypočítat měsíční výnosy a nakonec je zobrazit v tabulce.

Pokyny

100 XP
  • Použij funkci to.monthly() s argumentem sp500 a výsledek ulož do sp500_monthly.
  • Vypiš prvních šest řádků sp500_monthly. Všimni si, jak agregace dat vytvořila tabulku se čtyřmi sloupci obsahujícími otevírací, nejnižší, nejvyšší a závěrečnou cenu sp500 za každý měsíc.
  • Vytvoř sp500_returns pomocí funkce Return.calculate() aplikované na sp500_monthly s použitím závěrečných cen (čtvrtý sloupec v sp500_monthly).
  • Použij plot.zoo() k vykreslení časové řady sp500_returns.
  • Použij funkci table.CalendarReturns() z balíčku PerformanceAnalytics k zobrazení měsíčních výnosů v tabulkovém formátu podle roku a měsíce.