Zkoumání měsíčních výnosů indexu S&P 500

V následujících cvičeních se podíváš na měsíční výkonnost indexu S&P 500. Jeden obrázek vydá za tisíc slov – proto většina analýz výkonnosti začíná grafem časové řady hodnoty investice.

Vpravo vidíš graf S&P 500 za období od roku 1986 do srpna 2016. Každý bod grafu odpovídá závěrečné hodnotě za daný den. Graf zachycuje řadu vzestupů i propadů. Prohlédni si ho pozorně – vidíš, proč se o první dekádě nového tisíciletí tak často mluví jako o „ztracené dekádě" investování?

Balíčky PerformanceAnalytics a xts jsou předem načteny a denní ceny S&P 500 máš k dispozici v proměnné sp500. Tato proměnná je třídy časové řady xts, což znamená, že každé pozorování má časové razítko. Tvým úkolem je popsat měsíční výkonnost S&P 500. Nejprve budeš muset agregovat denní cenovou řadu na ceny ke konci měsíce, poté vypočítat měsíční výnosy a nakonec je zobrazit v tabulce.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Použij funkci to.monthly() s argumentem sp500 a výsledek ulož do sp500_monthly.
Vypiš prvních šest řádků sp500_monthly. Všimni si, jak agregace dat vytvořila tabulku se čtyřmi sloupci obsahujícími otevírací, nejnižší, nejvyšší a závěrečnou cenu sp500 za každý měsíc.
Vytvoř sp500_returns pomocí funkce Return.calculate() aplikované na sp500_monthly s použitím závěrečných cen (čtvrtý sloupec v sp500_monthly).
Použij plot.zoo() k vykreslení časové řady sp500_returns.
Použij funkci table.CalendarReturns() z balíčku PerformanceAnalytics k zobrazení měsíčních výnosů v tabulkovém formátu podle roku a měsíce.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Convert the daily frequency of sp500 to monthly frequency: sp500_monthly
sp500_monthly <- 

# Print the first six rows of sp500_monthly


# Create sp500_returns using Return.calculate using the closing prices
sp500_returns <- 

# Time series plot


# Produce the year x month table

Upravit a spustit kód