Hodnocení na rozděleném vzorku

Ve druhé kapitole jsi používal/a funkci window() k výběru výnosů pro účely vizualizace. V tomto cvičení pomocí window() vytvoříš dva vzorky: odhadový vzorek a hodnotící vzorek. Cvičení ukáže, jak se váhy portfolia mohou lišit v závislosti na zvoleném odhadovém okně.

Připomeňme, že funkce window() přijímá argumenty x, start a end, přičemž start a end jsou ve formátu "YYYY-MM-DD".

Objekt returns je načtený v tvém pracovním prostředí.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vytvoř vzorek returns_estim výběrem z objektu returns tak, aby začínal 1. ledna 1991 a končil 31. prosince 2003.
Vytvoř vzorek returns_eval výběrem z objektu returns tak, aby začínal prvním dnem roku 2004 a končil posledním dnem roku 2015.
Vytvoř vektor maximálních vah rovných 10 %, jehož délka odpovídá počtu sloupců v objektu returns, a pojmenuj ho max_weights.
Vytvoř portfolio z odhadového vzorku s názvem pf_estim, kde maximální váha (reshigh) je nastavena na max_weights.
Vytvoř portfolio z hodnotícího vzorku s názvem pf_eval, kde maximální váha (reshigh) je nastavena na max_weights.
Vytvoř bodový graf závislosti vah hodnotícího portfolia na vahách odhadového portfolia (k vahám přistup pomocí $pw). Pokud jsou váhy obou portfolií totožné, body by měly ležet na přímce procházející pod úhlem 45 stupňů.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create returns_estim 
returns_estim <- window(___, start = "YYYY-MM-DD", end = "YYYY-MM-DD")

# Create returns_eval


# Create vector of max weights
max_weights <- rep(___, ncol(___))

# Create portfolio with estimation sample 
pf_estim <- portfolio.optim(___, reshigh = ___)

# Create portfolio with evaluation sample


# Create a scatter plot with evaluation portfolio weights on the vertical axis
plot(___, ___)
abline(a = 0, b = 1, lty = 3)

Upravit a spustit kód