1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Hodnocení na rozděleném vzorku

Ve druhé kapitole jsi používal/a funkci window() k výběru výnosů pro účely vizualizace. V tomto cvičení pomocí window() vytvoříš dva vzorky: odhadový vzorek a hodnotící vzorek. Cvičení ukáže, jak se váhy portfolia mohou lišit v závislosti na zvoleném odhadovém okně.

Připomeňme, že funkce window() přijímá argumenty x, start a end, přičemž start a end jsou ve formátu "YYYY-MM-DD".

Objekt returns je načtený v tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř vzorek returns_estim výběrem z objektu returns tak, aby začínal 1. ledna 1991 a končil 31. prosince 2003.
  • Vytvoř vzorek returns_eval výběrem z objektu returns tak, aby začínal prvním dnem roku 2004 a končil posledním dnem roku 2015.
  • Vytvoř vektor maximálních vah rovných 10 %, jehož délka odpovídá počtu sloupců v objektu returns, a pojmenuj ho max_weights.
  • Vytvoř portfolio z odhadového vzorku s názvem pf_estim, kde maximální váha (reshigh) je nastavena na max_weights.
  • Vytvoř portfolio z hodnotícího vzorku s názvem pf_eval, kde maximální váha (reshigh) je nastavena na max_weights.
  • Vytvoř bodový graf závislosti vah hodnotícího portfolia na vahách odhadového portfolia (k vahám přistup pomocí $pw). Pokud jsou váhy obou portfolií totožné, body by měly ležet na přímce procházející pod úhlem 45 stupňů.