1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Vliv cílového výnosu

Toto cvičení ukáže, jaký vliv má zvýšení cílového výnosu na volatilitu tvého mean-variance eficientního portfolia.

Funkce portfolio.optim nabízí argumenty pro obecnější nastavení. Jejich přehled je následující:

portfolio.optim(x, pm = mean(x), shorts = FALSE, reshigh = NULL)

Argument pm nastavuje cílový výnos, argument reshigh určuje horní omezení vah portfolia a argument shorts je logická hodnota, která říká, zda jsou záporné váhy zakázány – výchozí hodnota je shorts = FALSE.

Vytvoříš portfolio optimalizované pro cílový výnos rovnající se průměrné hodnotě časové řady výnosů returns. Pak vytvoříš portfolio s cílovým výnosem o 10 % vyšším, než je průměr řady returns, a vypočítáš proporcionální změnu rizika.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř portfolio z dat returns, kde cílový výnos odpovídá průměru returns. Výsledek ulož do proměnné pf_mean.
  • Vytvoř portfolio z dat returns, kde cílový výnos je o 10 % vyšší než průměr returns. Pojmenuj ho pf_10plus.
  • Vypiš směrodatné odchylky obou portfolií pf_mean a pf_10plus (2 řádky kódu). Směrodatná odchylka portfolia je uložena v $ps.
  • Vypočítej proporcionální nárůst směrodatné odchylky při zvýšení cílového výnosu.