1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Časová řada výnosů portfolia

V předchozím cvičení jsi vytvořil/a proměnnou returns z denních cen akcií společností Apple a Microsoft. V tomto cvičení sestavíš dvě portfolia pomocí této série výnosů. Portfolia se budou lišit jediným způsobem – váhami jednotlivých aktiv.

V poslední videoukázce jsi se seznámil/a se dvěma strategiemi vážení: strategií nákupu a držení (buy and hold) a strategií měsíčního rebalancování. V tomto cvičení vytvoříš portfolio bez rebalancování a portfolio s měsíčním rebalancováním. Pak výnosy obou portfolií vizualizuješ.

Pro výpočty použiješ funkci Return.portfolio(). Funkci předáš tři argumenty: R, weights a rebalance_on. R je časová řada výnosů, weights je vektor vah aktiv a rebalance_on určuje, v jakém kalendářním období se má rebalancování provádět. Pokud si budeš potřebovat pomoct, klikni na název funkce a prohlédni si její dokumentaci!

V tomto cvičení budeš pracovat s daty returns, která jsou předem načtena v tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Vytvoř vektor vah pro dvě stejně vážená aktiva s názvem eq_weights. Nezapomeň, že součet vah musí být roven 1.
  • Vytvoř portfolio se strategií nákupu a držení pomocí Return.portfolio(). Období rebalancování není potřeba zadávat. Pojmenuj ho pf_bh.
  • Vytvoř portfolio s měsíčním rebalancováním vah. Použij Return.portfolio() s argumentem rebalance_on = "months". Pojmenuj ho pf_rebal.
  • Vykresli časové řady obou portfolií pomocí plot.zoo(). Kód par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) slouží k uspořádání grafů – tento kód neupravuj.