Časová řada výnosů portfolia
V předchozím cvičení jsi vytvořil/a proměnnou returns z denních cen akcií společností Apple a Microsoft. V tomto cvičení sestavíš dvě portfolia pomocí této série výnosů. Portfolia se budou lišit jediným způsobem – váhami jednotlivých aktiv.
V poslední videoukázce jsi se seznámil/a se dvěma strategiemi vážení: strategií nákupu a držení (buy and hold) a strategií měsíčního rebalancování. V tomto cvičení vytvoříš portfolio bez rebalancování a portfolio s měsíčním rebalancováním. Pak výnosy obou portfolií vizualizuješ.
Pro výpočty použiješ funkci Return.portfolio(). Funkci předáš tři argumenty: R, weights a rebalance_on. R je časová řada výnosů, weights je vektor vah aktiv a rebalance_on určuje, v jakém kalendářním období se má rebalancování provádět. Pokud si budeš potřebovat pomoct, klikni na název funkce a prohlédni si její dokumentaci!
V tomto cvičení budeš pracovat s daty returns, která jsou předem načtena v tvém pracovním prostředí.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do analýzy portfolia v R
Pokyny k cvičení
- Vytvoř vektor vah pro dvě stejně vážená aktiva s názvem
eq_weights. Nezapomeň, že součet vah musí být roven 1. - Vytvoř portfolio se strategií nákupu a držení pomocí
Return.portfolio(). Období rebalancování není potřeba zadávat. Pojmenuj hopf_bh. - Vytvoř portfolio s měsíčním rebalancováním vah. Použij
Return.portfolio()s argumentemrebalance_on = "months". Pojmenuj hopf_rebal. - Vykresli časové řady obou portfolií pomocí
plot.zoo(). Kódpar(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))slouží k uspořádání grafů – tento kód neupravuj.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create the weights
eq_weights <- c(___, ___)
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
# Create a portfolio rebalancing monthly
# Plot the time-series
par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___)
plot.zoo(___)