Tohle ještě nekončí

Zvládl/a jsi to! Na této cestě sis ukázal/a, jak počítat výnosy, analyzovat výkonnost portfolia a optimalizovat portfolia. To jsou důležité dovednosti – kdykoli držíš nebo spravuješ více než jedno aktivum, máš co do činění s portfoliem.

Teď je čas jít dál a prozkoumat další užitečné R balíčky pro analýzu portfolia, například PortfolioAnalytics. Místo optimalizace portfolia minimalizací variance při daném cílovém výnosu ti tento balíček umožňuje optimalizovat prakticky libovolné účelové funkce pod všemi možnými omezeními. I když řešení problému není proveditelné, balíček ti díky heuristikám – například diferenciální evoluci z R balíčku DEoptim – najde to nejlepší možné řešení. Protože jsem se podílel na vývoji obou balíčků, je toto poslední cvičení trochu nestydatou vlastní reklamou.

Bav se!

Načti balíček PortfolioAnalytics
Prozkoumej jeho funkce zadáním příkazu ?PortfolioAnalytics.
Přečti si můj článek o optimalizaci portfolia s DEoptim.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

cvičení