Tohle ještě nekončí
Zvládl/a jsi to! Na této cestě sis ukázal/a, jak počítat výnosy, analyzovat výkonnost portfolia a optimalizovat portfolia. To jsou důležité dovednosti – kdykoli držíš nebo spravuješ více než jedno aktivum, máš co do činění s portfoliem.
Teď je čas jít dál a prozkoumat další užitečné R balíčky pro analýzu portfolia, například PortfolioAnalytics. Místo optimalizace portfolia minimalizací variance při daném cílovém výnosu ti tento balíček umožňuje optimalizovat prakticky libovolné účelové funkce pod všemi možnými omezeními. I když řešení problému není proveditelné, balíček ti díky heuristikám – například diferenciální evoluci z R balíčku DEoptim – najde to nejlepší možné řešení. Protože jsem se podílel na vývoji obou balíčků, je toto poslední cvičení trochu nestydatou vlastní reklamou.
Bav se!
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do analýzy portfolia v R
Pokyny k cvičení
- Načti balíček PortfolioAnalytics
- Prozkoumej jeho funkce zadáním příkazu
?PortfolioAnalytics. - Přečti si můj článek o optimalizaci portfolia s DEoptim.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Load the package PortfolioAnalytics
# Explore PortfolioAnalytics
# Happy reading!