Klouzavý anualizovaný průměr a volatilita

V předchozích cvičeních sis již osvojil/a funkce Return.annualized() a StdDev.annualized(). V tomto cvičení k nim přidáš funkci SharpeRatio.annualized(), která slouží k výpočtu anualizovaného Sharpeho poměru. Funkce přijímá argumenty R a Rf. Argument R očekává objekt xts, vektor, matici, data.frame, timeSeries nebo zoo s výnosy aktiv. Argument Rf je v SharpeRatio.annualized() povinný — zohledňuje totiž bezrizikovou sazbu za stejné období jako tvoje výnosy. Pro tento příklad použij objekt rf jako hodnotu argumentu Rf.

Funkce chart.RollingPerformance() usnadňuje vizualizaci klouzavých odhadů výkonnosti v R. Nejprve se seznám s její syntaxí. Vyžaduje zadání časové řady výnosů portfolia (argument R), délky okna (width) a funkce pro výpočet výkonnosti (argument FUN). Pokud chceš zobrazit všechny tři grafy najednou, nabízí PerformanceAnalytics zkrácenou funkci charts.RollingPerformance() — všimni si charts místo chart. Tato funkce vytvoří všechny předchozí grafy najednou a argument FUN nepoužívá!

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej anualizované výnosy, volatilitu a Sharpeho poměr pro sp500_returns. Výsledky přiřaď do proměnných returns_ann, sd_ann a sharpe_ann. Nezapomeň při výpočtu Sharpeho poměru předat bezrizikovou sazbu do argumentu Rf.
Kód pro graf klouzavého 12měsíčního odhadu anualizovaného průměru je již připravený. Použij ho jako vzor pro další grafy!
Vykresli klouzavé 12měsíční odhady anualizované volatility výnosů indexu S&P 500.
Vykresli klouzavé 12měsíční odhady anualizovaného Sharpeho poměru výnosů indexu S&P 500.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Calculate the mean, volatility, and Sharpe ratio of sp500_returns
returns_ann <- ___
sd_ann <- ___
sharpe_ann <- ___

# Plotting the 12-month rolling annualized mean
chart.RollingPerformance(R = sp500_returns, width = 12, FUN = "Return.annualized")

# Plotting the 12-month rolling annualized standard deviation
___

# Plotting the 12-month rolling annualized Sharpe ratio
___

Upravit a spustit kód