1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Klouzavý anualizovaný průměr a volatilita

V předchozích cvičeních sis již osvojil/a funkce Return.annualized() a StdDev.annualized(). V tomto cvičení k nim přidáš funkci SharpeRatio.annualized(), která slouží k výpočtu anualizovaného Sharpeho poměru. Funkce přijímá argumenty R a Rf. Argument R očekává objekt xts, vektor, matici, data.frame, timeSeries nebo zoo s výnosy aktiv. Argument Rf je v SharpeRatio.annualized() povinný — zohledňuje totiž bezrizikovou sazbu za stejné období jako tvoje výnosy. Pro tento příklad použij objekt rf jako hodnotu argumentu Rf.

Funkce chart.RollingPerformance() usnadňuje vizualizaci klouzavých odhadů výkonnosti v R. Nejprve se seznám s její syntaxí. Vyžaduje zadání časové řady výnosů portfolia (argument R), délky okna (width) a funkce pro výpočet výkonnosti (argument FUN). Pokud chceš zobrazit všechny tři grafy najednou, nabízí PerformanceAnalytics zkrácenou funkci charts.RollingPerformance() — všimni si charts místo chart. Tato funkce vytvoří všechny předchozí grafy najednou a argument FUN nepoužívá!

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej anualizované výnosy, volatilitu a Sharpeho poměr pro sp500_returns. Výsledky přiřaď do proměnných returns_ann, sd_ann a sharpe_ann. Nezapomeň při výpočtu Sharpeho poměru předat bezrizikovou sazbu do argumentu Rf.
  • Kód pro graf klouzavého 12měsíčního odhadu anualizovaného průměru je již připravený. Použij ho jako vzor pro další grafy!
  • Vykresli klouzavé 12měsíční odhady anualizované volatility výnosů indexu S&P 500.
  • Vykresli klouzavé 12měsíční odhady anualizovaného Sharpeho poměru výnosů indexu S&P 500.