1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Drawdowny při nákupu na vrcholu a prodeji na dně

Volatilita, semi-odchylka, value-at-risk a expected shortfall jsou míry, které popisují riziko v rámci jednoho období. Tyto metriky však příliš dobře nepostihují riziko nejhoršího možného scénáře – tedy situace, kdy nakoupíš na vrcholu a prodáš na dně. Tento typ rizika lze kvantifikovat analýzou drawdownů portfolia, tedy poklesů kumulativních výnosů od vrcholu k nejnižšímu bodu.

Funkce table.Drawdowns() z balíčku PerformanceAnalytics zobrazí pět největších drawdown epizod za sledované období. Balíček nabízí také funkci chart.Drawdown(), která vizualizuje vývoj drawdownů od každého vrcholu v čase.

Nyní prozkoumáš historické drawdown epizody měsíčních výnosů indexu S&P 500. Výnosy jsou načteny do tvého pracovního prostředí jako sp500_monthly.

Pokyny

100 XP
  • Vypočítej pět největších drawdownů pomocí funkce table.Drawdowns().
  • Vizualizuj drawdowny měsíčních výnosů pomocí funkce chart.Drawdown().