Investování do akcií DJIA na základě analýzy střední hodnoty a rozptylu

V této kapitole se podíváš na optimalizaci portfolia. V nadcházejících cvičeních se zaměříš na akcie z indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Stejně jako portfolio S&P 500 z kapitoly 2 je Dow Jones Industrial Average důležitým referenčním portfoliem pro americký akciový trh. Zahrnuje 30 velkých veřejně obchodovaných společností se sídlem ve Spojených státech.

Budeš pracovat se vzorkem měsíčních výnosů od ledna 1991 do prosince 2015. Tato data jsou dostupná v prostředí jako proměnná returns.

Představ si, že jsi investor, kterému záleží na vysokých výnosech a nerad podstupuje riziko. Zároveň musíš mít portfolio plně investované do 30 akcií DJIA a jsou povoleny pouze kladné váhy. Které z následujících tvrzení je nepravdivé?

Možné odpovědi

Raději bys investoval celý kapitál do Home Depot (ticker: HD) než do Caterpillar (ticker: CAT), protože Home Depot nabízí vyšší průměrný výnos a nižší riziko.

Kombinací investic může být možné sestavit portfolio s nižším rozptylem, než má akcie Exxon Mobil Corporation (ticker: XOM).

Investor může sestavit portfolio z třiceti akcií Dow Jones Industrial Average, které nabídne vyšší průměrný výnos než Apple (ticker: AAPL).

Žádné z výše uvedených tvrzení není pravdivé.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}cvičení

Pokyny

Možné odpovědi

cvičení