Investování do akcií DJIA na základě analýzy střední hodnoty a rozptylu

V této kapitole se podíváš na optimalizaci portfolia. V nadcházejících cvičeních se zaměříš na akcie z indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Stejně jako portfolio S&P 500 z kapitoly 2 je Dow Jones Industrial Average důležitým referenčním portfoliem pro americký akciový trh. Zahrnuje 30 velkých veřejně obchodovaných společností se sídlem ve Spojených státech.

Budeš pracovat se vzorkem měsíčních výnosů od ledna 1991 do prosince 2015. Tato data jsou dostupná v prostředí jako proměnná returns.

Představ si, že jsi investor, kterému záleží na vysokých výnosech a nerad podstupuje riziko. Zároveň musíš mít portfolio plně investované do 30 akcií DJIA a jsou povoleny pouze kladné váhy. Které z následujících tvrzení je nepravdivé?