Výpočet průměrného výnosu a rozptylu portfolia pomocí matic

Pokud je \(w\) sloupcová matice vah portfolia, \(\mu\) sloupcová matice očekávaných výnosů a \(\Sigma\) kovarianční matice výnosů, pak očekávaný výnos portfolia je \(w'\mu\) a rozptyl portfolia je \(w'\Sigma w\). Volatilita portfolia je rovna druhé odmocnině jeho rozptylu.

Procvičíš si maticové násobení v R pomocí operátoru %*% místo standardního *. Matice budeš transponovat pomocí funkce t(). Transponování matice znamená jednoduše záměnu řádků za sloupce.

Vahy, vektor průměrů a kovarianční matice jsou v tvém pracovním prostředí přednahrány jako weights, vmeans a sigma.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Převeď váhy na matici s názvem w pomocí as.matrix().
Převeď vektor průměrů (vmeans) na matici s názvem mu pomocí as.matrix().
Vypočítej průměrný měsíční výnos portfolia. Funkce t() transponuje vektor.
Vypočítej volatilitu portfolia.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create a weight matrix w


# Create a matrix of returns


# Calculate portfolio mean monthly returns


# Calculate portfolio volatility
sqrt(t(___) %*% ___ %*% ___)

Upravit a spustit kód