1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

Exercise

Výpočet průměrného výnosu a rozptylu portfolia pomocí matic

Pokud je \(w\) sloupcová matice vah portfolia, \(\mu\) sloupcová matice očekávaných výnosů a \(\Sigma\) kovarianční matice výnosů, pak očekávaný výnos portfolia je \(w'\mu\) a rozptyl portfolia je \(w'\Sigma w\). Volatilita portfolia je rovna druhé odmocnině jeho rozptylu.

Procvičíš si maticové násobení v R pomocí operátoru %*% místo standardního *. Matice budeš transponovat pomocí funkce t(). Transponování matice znamená jednoduše záměnu řádků za sloupce.

Vahy, vektor průměrů a kovarianční matice jsou v tvém pracovním prostředí přednahrány jako weights, vmeans a sigma.

Instructions

100 XP
  • Převeď váhy na matici s názvem w pomocí as.matrix().
  • Převeď vektor průměrů (vmeans) na matici s názvem mu pomocí as.matrix().
  • Vypočítej průměrný měsíční výnos portfolia. Funkce t() transponuje vektor.
  • Vypočítej volatilitu portfolia.