Hodnocení výkonnosti na vzorku mimo trénovací data

Tento příklad ukáže, jak se mohou tvoje výnosy měnit v závislosti na vahách portfolia vytvořených optimalizací. Použiješ odhadované portfolio (pf_estim) k hodnocení jeho výkonnosti na odhadovacím vzorku výnosů (returns_eval).

Jak velká je ztráta z odchylky od optima? Porovnej pro váhy portfolia v pf_estim očekávanou výkonnost na základě odhadovacího vzorku (returns_estim) se skutečným výnosem na vzorku mimo trénovací data (returns_eval).

pf_estim, returns_estim a returns_eval jsou předem načteny v tvém pracovním prostředí.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej výnosy portfolia s měsíčně rebalancovanými vahami pf_estim$pw na odhadovacím vzorku returns_estim. Výsledek ulož jako returns_pf_estim.
Vypočítej výnosy portfolia s měsíčně rebalancovanými vahami pf_estim$pw na hodnotícím vzorku returns_eval. Výsledek ulož jako returns_pf_eval.
Použij funkci table.AnnualizedReturns() na returns_pf_estim.
Použij funkci table.AnnualizedReturns() na returns_pf_eval. Porovnej výnos, riziko a Sharpeho poměr těchto portfolií. Výsledky z pf_eval odpovídají tomu, co můžeš očekávat v reálné praxi.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Create returns_pf_estim
returns_pf_estim <- Return.portfolio(___, pf_estim$pw, rebalance_on = "months")


# Create returns_pf_eval


# Print a table for your estimation portfolio


# Print a table for your evaluation portfolio

Upravit a spustit kód