Prozkoumání měsíčních výnosů 30 akcií indexu DJIA

V pracovním prostředí máš k dispozici měsíční výnosy 30 akcií indexu DJIA za období 1991–2015 jako proměnnou returns. Toto cvičení ti pomůže seznámit se s daty, která budeš používat ve zbývajících cvičeních.

Připomeň si, že pokud počítáš průměry po sloupcích pomocí colMeans(returns) nebo apply(returns, 2, "mean"), získáš průměrný výnos pro každé aktivum. V tomto cvičení budeš počítat průměry po řádcích. Uděláš to podobně – pomocí funkce rowMeans(), nebo zadáním argumentu 1 místo 2 do funkce apply(), čímž přepneš na výpočty po řádcích. Tímto způsobem získáš časovou řadu výnosů pro rovnoměrně váženě portfolio.

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Pomocí funkce class() ověř, že returns je objekt třídy xts.
Zjisti rozměry objektu returns pomocí dim().
Pomocí funkce rowMeans() vytvoř vektor průměrů po řádcích z returns a výsledek ulož do proměnné ew_preturns. Všimni si, že stejného výsledku bys dosáhl/a i pomocí funkce apply().
Výsledek funkce rowMeans() je číselný vektor. Převeď ho zpět na objekt xts pomocí funkce xts s časovým razítkem odpovídajícím datumům v returns.
Vykresli ew_preturns pomocí plot.zoo().

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Verify the class of returns 


# Investigate the dimensions of returns


# Create a vector of row means


# Cast the numeric vector back to an xts object
ew_preturns <- xts(___, order.by = time(returns))

# Plot ew_preturns

Upravit a spustit kód