1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Prozkoumání měsíčních výnosů 30 akcií indexu DJIA

V pracovním prostředí máš k dispozici měsíční výnosy 30 akcií indexu DJIA za období 1991–2015 jako proměnnou returns. Toto cvičení ti pomůže seznámit se s daty, která budeš používat ve zbývajících cvičeních.

Připomeň si, že pokud počítáš průměry po sloupcích pomocí colMeans(returns) nebo apply(returns, 2, "mean"), získáš průměrný výnos pro každé aktivum. V tomto cvičení budeš počítat průměry po řádcích. Uděláš to podobně – pomocí funkce rowMeans(), nebo zadáním argumentu 1 místo 2 do funkce apply(), čímž přepneš na výpočty po řádcích. Tímto způsobem získáš časovou řadu výnosů pro rovnoměrně váženě portfolio.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí funkce class() ověř, že returns je objekt třídy xts.
  • Zjisti rozměry objektu returns pomocí dim().
  • Pomocí funkce rowMeans() vytvoř vektor průměrů po řádcích z returns a výsledek ulož do proměnné ew_preturns. Všimni si, že stejného výsledku bys dosáhl/a i pomocí funkce apply().
  • Výsledek funkce rowMeans() je číselný vektor. Převeď ho zpět na objekt xts pomocí funkce xts s časovým razítkem odpovídajícím datumům v returns.
  • Vykresli ew_preturns pomocí plot.zoo().