1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

exercițiu

Kovariační matice

Kovariační matice je klíčová pro výpočet rozptylu portfolia v obecném případě \(N\) aktiv. Pamatuj, že prvek na řádku \(i\) a sloupci \(j\) odpovídá kovarianci \(i\)-tého a \(j\)-tého výnosu. Kovariace dvou výnosových řad se rovná součinu jejich volatilít a jejich korelace, přičemž kovariace výnosu aktiva se sebou samým je jeho rozptyl.

V tomto cvičení vypočítáš a analyzuješ kovariační a korelační matici měsíčních výnosů čtyř tříd aktiv z předchozího cvičení. Připomeňme, že těmito třídami jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity. K vytvoření těchto matic použiješ standardní funkce cov() a cor().

V pracovním prostředí máš k dispozici měsíční investice jako returns a vektor směrodatných odchylek sds, který jsi vytvořil/a dříve.

Instrucțiuni

100 XP
  • Vytvoř diagonální matici, která obsahuje rozptyly na diagonále. Použij k tomu funkci diag() s argumentem sds^2. Výsledek pojmenuj diag_cov.
  • Vypočítej kovariační matici výnosů. Výsledek pojmenuj cov_matrix.
  • Vypočítej korelační matici výnosů. Výsledek pojmenuj cor_matrix.
  • Ověř, že kovariace mezi výnosy dluhopisů a akcií se rovná součinu jejich směrodatných odchylek a korelace — spusť k tomu předpřipravený kód. Tento kód neupravuj.