1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Časová řada vah

V předchozím cvičení jsi prozkoumal/a funkci Return.portfolio() a vytvořil/a portfolia pomocí dvou různých strategií. Pokud nastavíš argument verbose = TRUE ve funkci Return.portfolio(), získáš kromě výnosů portfolia a příspěvků také seznam vah a hodnot na začátku období (BOP) a na konci období (EOP).

Tyto hodnoty jsou přístupné z výsledného objektu typu list, který Return.portfolio() vrátí. Obsahuje složky $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value a $EOP.Value.

V tomto cvičení znovu vytvoříš portfolia z předchozího cvičení, tentokrát ale s verbose = TRUE, aby funkce vrátila celý seznam výpočtů. Potom vizualizuješ váhy Apple na konci období.

Objekt returns je předem načtený ve tvém pracovním prostředí.

Pokyny

100 XP
  • Definuj vektor eq_weights pro dvě stejně vážená aktiva.
  • Vytvoř portfolio výnosů pomocí strategie buy and hold a nastav verbose = TRUE. Pojmenuj ho pf_bh.
  • Vytvoř portfolio výnosů pomocí strategie měsíčního rebalancování a nastav verbose = TRUE. Pojmenuj ho pf_rebal.
  • Vytvoř nový objekt eop_weight_bh s použitím vah na konci období z pf_bh.
  • Vytvoř nový objekt eop_weight_rebal s použitím vah na konci období z pf_rebal.
  • Vykresli váhy Apple na konci období z eop_weight_bh pomocí plot.zoo() a váhy Apple na konci období z eop_weight_rebal pomocí plot.zoo(). Kód par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) slouží k uspořádání grafů — tento řádek neupravuj.