Časová řada vah
V předchozím cvičení jsi prozkoumal/a funkci Return.portfolio() a vytvořil/a portfolia pomocí dvou různých strategií. Pokud nastavíš argument verbose = TRUE ve funkci Return.portfolio(), získáš kromě výnosů portfolia a příspěvků také seznam vah a hodnot na začátku období (BOP) a na konci období (EOP).
Tyto hodnoty jsou přístupné z výsledného objektu typu list, který Return.portfolio() vrátí. Obsahuje složky $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value a $EOP.Value.
V tomto cvičení znovu vytvoříš portfolia z předchozího cvičení, tentokrát ale s verbose = TRUE, aby funkce vrátila celý seznam výpočtů. Potom vizualizuješ váhy Apple na konci období.
Objekt returns je předem načtený ve tvém pracovním prostředí.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do analýzy portfolia v R
Pokyny k cvičení
- Definuj vektor
eq_weightspro dvě stejně vážená aktiva. - Vytvoř portfolio výnosů pomocí strategie buy and hold a nastav
verbose = TRUE. Pojmenuj hopf_bh. - Vytvoř portfolio výnosů pomocí strategie měsíčního rebalancování a nastav
verbose = TRUE. Pojmenuj hopf_rebal. - Vytvoř nový objekt
eop_weight_bhs použitím vah na konci období zpf_bh. - Vytvoř nový objekt
eop_weight_rebals použitím vah na konci období zpf_rebal. - Vykresli váhy Apple na konci období z
eop_weight_bhpomocíplot.zoo()a váhy Apple na konci období zeop_weight_rebalpomocíplot.zoo(). Kódpar(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))slouží k uspořádání grafů — tento řádek neupravuj.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Create the weights
eq_weights <-
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )
# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )
# Create eop_weight_bh
# Create eop_weight_rebal
# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)