Analýza výkonnosti za dílčí období a funkce window
V předchozím cvičení jsi vypočítal/a míru výkonnosti na každém možném vzorku pevné velikosti postupným posunem v čase. Investory ale často zajímá výkonnost v konkrétním dílčím časovém okně. V R můžeš vytvářet podmnožiny časových řad pomocí funkce window(). Prvním argumentem je řada výnosů, kterou chceš oříznout. Druhým argumentem je počáteční datum podmnožiny ve formátu "RRRR-MM-DD" a třetím argumentem je koncové datum ve stejném formátu.
V tomto cvičení budeš pracovat s denními výnosy indexu S&P 500, které jsou k dispozici jako objekt sp500_returns.
Toto cvičení je součástí kurzu
Úvod do analýzy portfolia v R
Pokyny k cvičení
- Doplň chybějící argumenty objektu
sp500_2008tak, aby obsahoval data za celý rok 2008. - Definuj objekt
sp500_2014jako výnosy portfolia S&P 500 za rok 2014. - V konzoli R jsou přidána některá nastavení vykreslování. Nechej je beze změny!
- Vykresli histogram výnosů za rok 2008 pomocí funkce chart.Histogram(). Nastav argument
methods = c("add.density", "add.normal"), aby se zobrazil neparametrický odhad hustoty a hustota za předpokladu normálního rozdělení. - Vykresli stejný histogram, tentokrát pro rok 2014.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Fill in window for 2008
sp500_2008 <- window(sp500_returns, start = "___", end = "___")
# Create window for 2014
sp500_2014 <-
# Plotting settings
par(mfrow = c(1, 2) , mar=c(3, 2, 2, 2))
names(sp500_2008) <- "sp500_2008"
names(sp500_2014) <- "sp500_2014"
# Plot histogram of 2008
# Plot histogram of 2014