1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Analýza výkonnosti za dílčí období a funkce window

V předchozím cvičení jsi vypočítal/a míru výkonnosti na každém možném vzorku pevné velikosti postupným posunem v čase. Investory ale často zajímá výkonnost v konkrétním dílčím časovém okně. V R můžeš vytvářet podmnožiny časových řad pomocí funkce window(). Prvním argumentem je řada výnosů, kterou chceš oříznout. Druhým argumentem je počáteční datum podmnožiny ve formátu "RRRR-MM-DD" a třetím argumentem je koncové datum ve stejném formátu.

V tomto cvičení budeš pracovat s denními výnosy indexu S&P 500, které jsou k dispozici jako objekt sp500_returns.

Pokyny

100 XP
  • Doplň chybějící argumenty objektu sp500_2008 tak, aby obsahoval data za celý rok 2008.
  • Definuj objekt sp500_2014 jako výnosy portfolia S&P 500 za rok 2014.
  • V konzoli R jsou přidána některá nastavení vykreslování. Nechej je beze změny!
  • Vykresli histogram výnosů za rok 2008 pomocí funkce chart.Histogram(). Nastav argument methods = c("add.density", "add.normal"), aby se zobrazil neparametrický odhad hustoty a hustota za předpokladu normálního rozdělení.
  • Vykresli stejný histogram, tentokrát pro rok 2014.