1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do analýzy portfolia v R
Connected

cvičení

Časová řada výnosů aktiv

Výpočet výnosu za jedno období je v R celkem přímočarý. Pokud ale potřebuješ spočítat výnosy pro různá data, velmi se hodí funkce Return.calculate() a Return.portfolio() z balíčku PerformanceAnalytics. Vyžadují, aby vstupní data byla ve formátu třídy časových řad xts, která je předem načtena. V tomto cvičení si vyzkoušíš, co balíček PerformanceAnalytics umí.

V prostředí máš k dispozici objekt prices obsahující akcie Apple (aapl) a Microsoft (msft).

Pokyny

100 XP
  • Načti balíček PerformanceAnalytics do svého R sezení.
  • Prohlédni si prvních a posledních šest řádků objektu prices pomocí funkcí head() a tail().
  • Pomocí funkce Return.calculate() s jediným argumentem prices vypočítej výnos pro každé datum jako procentuální změnu ceny oproti předchozímu datu – výsledek ulož do proměnné returns.
  • Vypiš prvních šest řádků objektu returns.
  • Odstraň první řádek objektu returns.