Časová řada výnosů aktiv

Výpočet výnosu za jedno období je v R celkem přímočarý. Pokud ale potřebuješ spočítat výnosy pro různá data, velmi se hodí funkce Return.calculate() a Return.portfolio() z balíčku PerformanceAnalytics. Vyžadují, aby vstupní data byla ve formátu třídy časových řad xts, která je předem načtena. V tomto cvičení si vyzkoušíš, co balíček PerformanceAnalytics umí.

V prostředí máš k dispozici objekt prices obsahující akcie Apple (aapl) a Microsoft (msft).

Toto cvičení je součástí kurzu

Úvod do analýzy portfolia v R

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Načti balíček PerformanceAnalytics do svého R sezení.
Prohlédni si prvních a posledních šest řádků objektu prices pomocí funkcí head() a tail().
Pomocí funkce Return.calculate() s jediným argumentem prices vypočítej výnos pro každé datum jako procentuální změnu ceny oproti předchozímu datu – výsledek ulož do proměnné returns.
Vypiš prvních šest řádků objektu returns.
Odstraň první řádek objektu returns.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

Upravit a spustit kód