1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

Exercise

Skalowanie oszacowań ryzyka

Wartość VaR(95) obliczona w poprzednich ćwiczeniach to po prostu wartość zagrożona dla jednego dnia. Aby oszacować VaR dla dłuższego horyzontu czasowego, przeskaluj tę wartość przez pierwiastek kwadratowy z czasu – podobnie jak skaluje się zmienność:

$$ \text{VaR(95)}_{\text{t dni}} = \text{VaR(95)}_{\text{1 dzień}} * \sqrt{t} $$

StockReturns_perc oraz var_95 z poprzedniego ćwiczenia są dostępne w twoim środowisku pracy. Skorzystaj z tych danych, aby oszacować VaR dla ETF-u naftowego USO na 1 do 100 dni do przodu. Zdefiniowaliśmy też funkcję plot_var_scale(), która wyświetla wykres VaR dla 1 do 100 dni do przodu.

Instructions

100 XP
  • Wykonaj pętlę od 0 do 100 (bez 100) za pomocą funkcji range().
  • Ustaw wartość w drugiej kolumnie tablicy forecasted_values dla każdego indeksu równą prognozowanemu VaR, mnożąc var_95 przez pierwiastek kwadratowy z i + 1 przy użyciu funkcji np.sqrt().