1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Pierwszy moment: Mu

Średni historyczny zwrot akcji możesz obliczyć za pomocą funkcji mean() z biblioteki numpy.

Obliczając średni dzienny zwrot akcji, wyznaczasz w istocie pierwszy moment ( \( \mu \) ) rozkładu historycznych zwrotów.

Ale co właściwie codzienne szacunki zwrotów mówią długoterminowemu inwestorowi? Poniższy wzór pozwala oszacować średni roczny zwrot akcji na podstawie średniego dziennego zwrotu i liczby dni handlowych w roku (zazwyczaj wynosi ona około 252):

$$ \text{Average Annualized Return} = ( ( 1 + \mu ) ^ {252}) - 1 $$

Obiekt StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest zapisany jako zmienna.

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj numpy jako np.
  • Oblicz średnią kolumny 'Returns', aby oszacować pierwszy moment ( \( \mu \) ), i przypisz wynik do zmiennej mean_return_daily.
  • Skorzystaj ze wzoru, aby wyznaczyć średni roczny zwrot przy założeniu 252 dni handlowych w roku. Pamiętaj, że potęgowanie w Pythonie wykonuje się za pomocą operatora **.