1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

упражнение

Rozkłady zwrotów

Aby przeanalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wartości odstających w zwrotach, warto zwizualizować historyczne zwroty akcji za pomocą histogramu.

Histogram pozwala przedstawić historyczną gęstość lub częstotliwość występowania zwrotów w danym przedziale. Zwróć uwagę na wartości odstające w lewym ogonie rozkładu – to właśnie ich najczęściej chcemy unikać, ponieważ oznaczają duże ujemne dzienne zwroty. Wartości odstające po prawej stronie rozkładu to z reguły wyjątkowo korzystne zdarzenia dla akcji, takie jak pozytywne zaskoczenie wynikami finansowymi.

StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku, a matplotlib.pyplot jest zaimportowany jako plt.

Инструкции 1/3

undefined XP
    1
    2
    3

Przekonwertuj kolumnę 'Returns' z wartości dziesiętnych na procentowe i przypisz wynik do zmiennej percent_return.