Annualizacja wariancji
Wariancji nie można annualizować w taki sam sposób jak średniej.
W tym przypadku musisz pomnożyć \( \sigma \) przez pierwiastek kwadratowy z liczby dni handlowych w roku. Zazwyczaj w roku kalendarzowym jest 252 dni handlowych – przyjmijmy to założenie w tym ćwiczeniu.
W ten sposób uzyskasz annualizowaną zmienność (volatility). Aby natomiast obliczyć annualizowaną wariancję, musisz podnieść tę zmienność do kwadratu – tak samo jak podczas obliczeń dla danych dziennych.
sigma_daily z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy, a numpy jest zaimportowane jako np.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Annualizuj
sigma_daily, mnożąc przez pierwiastek kwadratowy z 252 (liczba dni handlowych w roku). - Podnieś
sigma_annualizeddo kwadratu, aby wyznaczyć annualizowaną wariancję.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)