1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Annualizacja wariancji

Wariancji nie można annualizować w taki sam sposób jak średniej.

W tym przypadku musisz pomnożyć \( \sigma \) przez pierwiastek kwadratowy z liczby dni handlowych w roku. Zazwyczaj w roku kalendarzowym jest 252 dni handlowych – przyjmijmy to założenie w tym ćwiczeniu.

W ten sposób uzyskasz annualizowaną zmienność (volatility). Aby natomiast obliczyć annualizowaną wariancję, musisz podnieść tę zmienność do kwadratu – tak samo jak podczas obliczeń dla danych dziennych.

sigma_daily z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy, a numpy jest zaimportowane jako np.

Instrukcje

100 XP
  • Annualizuj sigma_daily, mnożąc przez pierwiastek kwadratowy z 252 (liczba dni handlowych w roku).
  • Podnieś sigma_annualized do kwadratu, aby wyznaczyć annualizowaną wariancję.