Statystyczne testy normalności

Aby naprawdę mieć pewność co do oceny normalności rozkładu stóp zwrotu akcji, warto skorzystać z właściwego testu statystycznego – nie tylko analizować kurtozę czy skośność.

Możesz użyć funkcji shapiro() z biblioteki scipy.stats, aby przeprowadzić test normalności Shapiro-Wilka na stopach zwrotu. Funkcja zwraca dwie wartości w postaci listy. Pierwsza to statystyka testowa, a druga to wartość p. Na podstawie wartości p możesz ocenić, czy dane mają rozkład normalny. Jeśli wartość p jest mniejsza lub równa 0,05, możesz bezpiecznie odrzucić hipotezę zerową o normalności i przyjąć, że dane nie mają rozkładu normalnego.

clean_returns z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy.

Zaimportuj shapiro z scipy.stats.
Przeprowadź test Shapiro-Wilka na clean_returns.
Wyodrębnij wartość p z krotki shapiro_results.

ćwiczenie

Statystyczne testy normalności

Instrukcje

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

ćwiczenie