1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Historyczny oczekiwany niedobór

Oczekiwany niedobór (ang. Expected Shortfall), znany również jako CVaR (warunkowa wartość zagrożona, ang. conditional value at risk), to po prostu oczekiwana strata w najgorszych scenariuszach stóp zwrotu.

Na przykład, jeśli portfel ma VaR(95) równy -3%, to CVaR(95) będzie średnią wartością wszystkich strat przekraczających -3%.

Dane o stopach zwrotu są dostępne (w procentach) w zmiennej StockReturns_perc. Zmienna var_95 z poprzedniego ćwiczenia jest również dostępna w twoim środowisku roboczym.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz średnią stóp zwrotu ze zmiennej StockReturns_perc, dla których wartość StockReturns_perc jest mniejsza lub równa var_95, i przypisz wynik do zmiennej cvar_95.
  • Narysuj histogram posortowanych stóp zwrotu (sorted_rets) za pomocą funkcji plt.hist().