1. Обучение
    2. /
  2. Курса
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

упражнение

Drugi moment: wariancja

Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu szacowano pierwszy moment rozkładu stóp zwrotu, za pomocą numpy można też wyznaczyć drugi moment, czyli wariancję rozkładu stóp zwrotu.

W tym przypadku należy najpierw obliczyć dzienne odchylenie standardowe ( \( \sigma \) ), czyli zmienność stóp zwrotu, korzystając z funkcji np.std(). Wariancja to po prostu \( \sigma ^ 2 \).

StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku, a numpy jest zaimportowane jako np.

Инструкции

100 XP
  • Oblicz dzienne odchylenie standardowe kolumny 'Returns' i przypisz wynik do zmiennej sigma_daily.
  • Wyznacz dzienną wariancję (drugi moment, \( \sigma ^ {2} \)), podnosząc odchylenie standardowe do kwadratu.