Drugi moment: wariancja
Podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu szacowano pierwszy moment rozkładu stóp zwrotu, za pomocą numpy można też wyznaczyć drugi moment, czyli wariancję rozkładu stóp zwrotu.
W tym przypadku należy najpierw obliczyć dzienne odchylenie standardowe ( \( \sigma \) ), czyli zmienność stóp zwrotu, korzystając z funkcji np.std(). Wariancja to po prostu \( \sigma ^ 2 \).
StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku, a numpy jest zaimportowane jako np.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz dzienne odchylenie standardowe kolumny
'Returns'i przypisz wynik do zmiennejsigma_daily. - Wyznacz dzienną wariancję (drugi moment, \( \sigma ^ {2} \)), podnosząc odchylenie standardowe do kwadratu.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)
# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)