1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Portfel GMV

Portfel globalnej minimalnej zmienności, czyli portfel GMV (ang. Global Minimum Volatility), to portfel o najniższym odchyleniu standardowym (ryzyku) i najwyższym zwrocie dla danego poziomu ryzyka.

Zwroty są bardzo trudne do przewidzenia, natomiast zmienności i korelacje są zwykle bardziej stabilne w czasie. Oznacza to, że portfel GMV często osiąga lepsze wyniki niż portfele MSR poza próbą, mimo że MSR wypadałby zdecydowanie lepiej w próbie. W finansach liczy się jednak przede wszystkim to, co dzieje się poza próbą.

Instrukcje

100 XP
  • Posortuj RandomPortfolios według najniższej wartości zmienności, w kolejności rosnącej.
  • Pomnóż GMV_weights_array przez wiersze StockReturns, aby uzyskać ważone zwroty z akcji.
  • Na koniec przejrzyj wykres skumulowanych zwrotów w czasie.