1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Portfele ważone kapitalizacją rynkową

Z kolei gdy duże spółki radzą sobie dobrze, portfele ważone kapitalizacją rynkową (ang. market cap) mają tendencję do osiągania lepszych wyników. Wynika to z faktu, że największe wagi przypisywane są największym spółkom – czyli tym o najwyższej kapitalizacji rynkowej.

Poniżej znajduje się tabela kapitalizacji rynkowych spółek w twoim portfelu tuż przed styczniem 2017 r.:

Nazwa spółki Ticker Kapitalizacja rynkowa (mld USD)
Apple AAPL 601,51
Microsoft MSFT 469,25
Exxon Mobil XOM 349,5
Johnson & Johnson JNJ 310,48
JP Morgan JPM 299,77
Amazon AMZN 356,94
General Electric GE 268,88
Facebook FB 331,57
AT&T T 246,09

Instrukcje

100 XP
  • Dokończ definiowanie tablicy market_capitalizations z kapitalizacjami rynkowymi w miliardach dolarów zgodnie z powyższą tabelą.
  • Oblicz tablicę mcap_weights tak, aby każdy element był stosunkiem kapitalizacji rynkowej danej spółki do łącznej kapitalizacji rynkowej wszystkich spółek.
  • Użyj metody .mul() na mcap_weights i stopach zwrotu, aby obliczyć zwroty portfela ważonego kapitalizacją rynkową.
  • Na koniec przejrzyj wykres skumulowanych zwrotów w czasie.