Trzeci moment: skośność
Aby obliczyć trzeci moment, czyli skośność rozkładu stóp zwrotu w Pythonie, możesz użyć funkcji skew() z biblioteki scipy.stats.
Pamiętaj, że ujemna skośność odpowiada krzywej pochylonej w prawo, a dodatnia – w lewo. W finansach zazwyczaj zależy nam na dodatniej skośności: oznacza ona, że prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich dodatnich stóp zwrotu jest wyjątkowo duże, a ujemne stopy zwrotu są bardziej skupione i przewidywalne.
StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Zaimportuj
skewzscipy.stats. - Usuń brakujące wartości z kolumny
'Returns', aby uniknąć błędów. - Oblicz skośność
clean_returns.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Import skew from scipy.stats
from ____ import ____
# Drop the missing values
clean_returns = ____
# Calculate the third moment (skewness) of the returns distribution
returns_skewness = ____
print(returns_skewness)