1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

exercițiu

Trzeci moment: skośność

Aby obliczyć trzeci moment, czyli skośność rozkładu stóp zwrotu w Pythonie, możesz użyć funkcji skew() z biblioteki scipy.stats.

Pamiętaj, że ujemna skośność odpowiada krzywej pochylonej w prawo, a dodatnia – w lewo. W finansach zazwyczaj zależy nam na dodatniej skośności: oznacza ona, że prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich dodatnich stóp zwrotu jest wyjątkowo duże, a ujemne stopy zwrotu są bardziej skupione i przewidywalne.

StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy.

Instrucțiuni

100 XP
  • Zaimportuj skew z scipy.stats.
  • Usuń brakujące wartości z kolumny 'Returns', aby uniknąć błędów.
  • Oblicz skośność clean_returns.