1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Portfele z równymi wagami

Porównując różne portfele, warto zestawić ich wyniki z naiwnym portfelem o równych wagach. Jeśli portfel nie wyprzedza prostego podejścia równoważonego, warto rozważyć inną strategię – albo po prostu skorzystać z tej naiwnej metody, gdy nic innego nie przynosi lepszych efektów. Portfele z równymi wagami mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż rynek w okresach, gdy największe spółki radzą sobie słabo. Wynika to z tego, że nawet bardzo małe firmy mają w takim portfelu taką samą wagę jak Apple czy Amazon.

Aby ułatwić wizualizację skumulowanych zwrotów portfeli, w twoim środowisku pracy zdefiniowaliśmy funkcję cumulative_returns_plot().

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw numstocks równe 9, czyli liczbie akcji w portfelu.
  • Użyj np.repeat(), aby przypisać zmiennej portfolio_weights_ew tablicę z równymi wagami dla każdej z 9 akcji.
  • Użyj akcesora .iloc, aby wybrać wszystkie wiersze i pierwsze 9 kolumn podczas obliczania zwrotu z portfela.
  • Na koniec przejrzyj wykres skumulowanych zwrotów w czasie.