1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

övning

Zmiana kwantyli VaR i CVaR

Najczęściej stosowane kwantyle dla VaR to 90%, 95% i 99%, odpowiadające odpowiednio najgorszym 10%, 5% i 1% przypadków. Te same kwantyle są również często używane dla CVaR. Warto pamiętać, że CVaR zawsze daje bardziej ekstremalną szacunkową wartość niż VaR dla tego samego kwantyla.

Porównaj wartości VaR i CVaR dla stóp zwrotu funduszu ETF USO.

Dane o stopach zwrotu są dostępne (w procentach) w zmiennej StockReturns_perc. Wartości var_95, cvar_95, var_99, cvar_99 zostały już obliczone, a funkcja plot_hist() pozwala porównać kilka kwantyli na wykresie.

Instruktioner

100 XP
  • Oblicz VaR(90) dla StockReturns_perc i zapisz wynik w zmiennej var_90.
  • Oblicz CVaR(90) dla StockReturns_perc i zapisz wynik w zmiennej cvar_90.