1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Parametryczny VaR

Value at Risk można również obliczyć parametrycznie, korzystając z metody wariancji/kowariancji (VaR). Ta metoda pozwala symulować różne scenariusze na podstawie właściwości historycznego rozkładu stóp zwrotu – bez użycia rzeczywistych wartości zwrotów. Parametryczny VaR(90) oblicza się następująco: 

# Import norm from scipy.stats
from scipy.stats import norm

# Calculate Parametric VaR
norm.ppf(confidence_level=0.10, mu, vol)

gdzie mu i vol to odpowiednio średnia i zmienność.

Dane o stopach zwrotu (wyrażone w postaci dziesiętnej) są dostępne w zmiennej StockReturns.

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj norm z scipy.stats.
  • Oblicz średnią i zmienność StockReturns i przypisz je odpowiednio do mu i vol.
  • Ustaw confidence_level dla VaR(95).
  • Oblicz VaR(95) za pomocą funkcji norm.ppf(), przekazując poziom ufności jako pierwszy parametr, a mu i vol jako drugi i trzeci parametr.