1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Obliczanie zwrotów finansowych

Plik wczytany w poprzednim ćwiczeniu zawierał dzienne dane Open, High, Low, Close, Adjusted Close oraz Volume – często określane skrótem OHLCV.

Najważniejsza jest kolumna Adjusted Close. Jest ona znormalizowana pod kątem podziałów akcji, dywidend i innych działań korporacyjnych, przez co stanowi rzetelne odzwierciedlenie zwrotu z akcji w czasie. W tym ćwiczeniu użyjesz skorygowanej ceny zamknięcia do obliczenia zwrotów z akcji.

StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępny w twoim środowisku, a matplotlib.pyplot jest zaimportowany jako plt.

Instrukcje 1/3

undefined XP
    1
    2
    3

Oblicz proste zwroty z akcji na podstawie kolumny 'Adjusted' i zapisz wynik w kolumnie 'Returns'.