Obliczanie zwrotów finansowych
Plik wczytany w poprzednim ćwiczeniu zawierał dzienne dane Open, High, Low, Close, Adjusted Close oraz Volume – często określane skrótem OHLCV.
Najważniejsza jest kolumna Adjusted Close. Jest ona znormalizowana pod kątem podziałów akcji, dywidend i innych działań korporacyjnych, przez co stanowi rzetelne odzwierciedlenie zwrotu z akcji w czasie. W tym ćwiczeniu użyjesz skorygowanej ceny zamknięcia do obliczenia zwrotów z akcji.
StockPrices z poprzedniego ćwiczenia jest dostępny w twoim środowisku, a matplotlib.pyplot jest zaimportowany jako plt.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the daily returns of the adjusted close price
StockPrices['Returns'] = StockPrices[____].____