Macierz korelacji
Macierz korelacji pozwala oszacować liniową zależność historyczną między stopami zwrotu wielu aktywów. Aby łatwo ją obliczyć, możesz użyć wbudowanej metody .corr() na obiekcie pandas DataFrame.
Korelacja przyjmuje wartości od -1 do 1. Przekątna macierzy korelacji zawsze wynosi 1, ponieważ akcja jest zawsze w pełni skorelowana sama ze sobą. Macierz jest symetryczna – dolny i górny trójkąt są lustrzanym odbiciem siebie nawzajem, gdyż korelacja jest miarą dwukierunkową.
W tym ćwiczeniu skorzystasz z biblioteki seaborn, aby wygenerować mapę ciepła.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the correlation matrix
correlation_matrix = ____
# Print the correlation matrix
print(correlation_matrix)