ćwiczenie

Macierz korelacji

Macierz korelacji pozwala oszacować liniową zależność historyczną między stopami zwrotu wielu aktywów. Aby łatwo ją obliczyć, możesz użyć wbudowanej metody .corr() na obiekcie pandas DataFrame.

Korelacja przyjmuje wartości od -1 do 1. Przekątna macierzy korelacji zawsze wynosi 1, ponieważ akcja jest zawsze w pełni skorelowana sama ze sobą. Macierz jest symetryczna – dolny i górny trójkąt są lustrzanym odbiciem siebie nawzajem, gdyż korelacja jest miarą dwukierunkową.

W tym ćwiczeniu skorzystasz z biblioteki seaborn, aby wygenerować mapę ciepła.

Instrukcje 1/2

undefined XP

1

2

Oblicz correlation_matrix dla DataFrame StockReturns.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje 1/2

ćwiczenie