Odchylenie standardowe portfela

Aby obliczyć zmienność portfela, będziesz potrzebować macierzy kowariancji, wag portfela oraz znajomości operacji transpozycji. Transpozycję tablicy numpy obliczysz za pomocą atrybutu .T. Funkcja np.dot() wyznacza iloczyn skalarny dwóch tablic.

Wzór na zmienność portfela:

$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$

$ \sigma_{Portfolio} $: zmienność portfela
$ \Sigma $: macierz kowariancji stóp zwrotu
w: wagi portfela ($ w_T $ to wagi portfela po transpozycji)
$ \cdot $ operator iloczynu skalarnego

W twoim środowisku roboczym dostępne są zmienne portfolio_weights oraz cov_mat_annual.

Oblicz zmienność portfela, korzystając z portfolio_weights i stosując powyższy wzór.

Exercise

Odchylenie standardowe portfela

Instructions

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instructions

Exercise