Odchylenie standardowe portfela
Aby obliczyć zmienność portfela, będziesz potrzebować macierzy kowariancji, wag portfela oraz znajomości operacji transpozycji. Transpozycję tablicy numpy obliczysz za pomocą atrybutu .T. Funkcja np.dot() wyznacza iloczyn skalarny dwóch tablic.
Wzór na zmienność portfela:
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- \( \sigma_{Portfolio} \): zmienność portfela
- \( \Sigma \): macierz kowariancji stóp zwrotu
- w: wagi portfela (\( w_T \) to wagi portfela po transpozycji)
- \( \cdot \) operator iloczynu skalarnego
W twoim środowisku roboczym dostępne są zmienne portfolio_weights oraz cov_mat_annual.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
Oblicz zmienność portfela, korzystając z portfolio_weights i stosując powyższy wzór.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)