1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Symulacja błądzenia losowego

Stochastyczne, czyli losowe ruchy, są wykorzystywane w fizyce do modelowania ruchu cząstek i płynów, w matematyce do opisywania zachowań fraktalnych, a w finansach do opisywania zmian na rynkach akcji.

Użyj funkcji np.random.normal(), aby zamodelować losowe ruchy ETF-u naftowego USO, zakładając stałą średnią dzienną stopę zwrotu (mu) i średnią dzienną zmienność (vol) w ciągu T dni handlowych.

Instrukcje

100 XP
  • Ustaw liczbę symulowanych dni (T) na 252, a początkową cenę akcji (S0) na 10.
  • Oblicz T losowych wartości z rozkładu normalnego, używając funkcji np.random.normal() z parametrami mu, vol i T, a następnie dodaj 1 do wyników i przypisz je do zmiennej rand_rets.
  • Oblicz błądzenie losowe, mnożąc rand_rets.cumprod() przez początkową cenę akcji, i przypisz wynik do zmiennej forecasted_values.