1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Współczynnik Sharpe'a

Współczynnik Sharpe'a to prosta miara zwrotu skorygowanego o ryzyko, opracowana przez Williama F. Sharpe'a. Pozwala ocenić, ile ryzyka jest podejmowane w celu osiągnięcia określonego poziomu zwrotu. W finansach ciągle szukasz sposobów na poprawę tego współczynnika – jest on powszechnie stosowany do porównywania strategii inwestycyjnych.

Oryginalna formuła współczynnika Sharpe'a z 1966 roku jest bardzo prosta:

$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$

  • S: współczynnik Sharpe'a
  • \( R_a \): zwrot z aktywa
  • \( r_f \): stopa zwrotu wolna od ryzyka
  • \( \sigma_a \): zmienność aktywa

Losowo wygenerowany portfel jest dostępny jako RandomPortfolios.

Instrukcje

100 XP
  • Przyjmij stopę risk_free równą 0 dla tego ćwiczenia.
  • Oblicz współczynnik Sharpe'a dla każdego aktywa, odejmując stopę wolną od ryzyka od zwrotów, a następnie dzieląc wynik przez zmienność.