Macierz kowariancji
Możesz łatwo obliczyć macierz kowariancji dla DataFrame'a ze stopami zwrotu, korzystając z metody .cov().
Macierz korelacji nie mówi wiele o wariancji poszczególnych aktywów – opisuje jedynie liniowe zależności między nimi. Natomiast macierz kowariancji (inaczej: wariancji-kowariancji) zawiera wszystkie te informacje i jest bardzo przydatna przy optymalizacji portfela oraz zarządzaniu ryzykiem.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz macierz kowariancji dla DataFrame'a
StockReturns. - Zanualizuj macierz kowariancji, mnożąc ją przez 252 – liczbę dni handlowych w roku.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____