Exercise

Macierz kowariancji

Możesz łatwo obliczyć macierz kowariancji dla DataFrame'a ze stopami zwrotu, korzystając z metody .cov().

Macierz korelacji nie mówi wiele o wariancji poszczególnych aktywów – opisuje jedynie liniowe zależności między nimi. Natomiast macierz kowariancji (inaczej: wariancji-kowariancji) zawiera wszystkie te informacje i jest bardzo przydatna przy optymalizacji portfela oraz zarządzaniu ryzykiem.

Instructions

100 XP

Oblicz macierz kowariancji dla DataFrame'a StockReturns.
Zanualizuj macierz kowariancji, mnożąc ją przez 252 – liczbę dni handlowych w roku.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}Exercise

Instructions

Exercise