1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Portfel MSR

Portfel o maksymalnym wskaźniku Sharpe'a, czyli portfel MSR, który leży na szczycie efektywnej granicy, można zbudować, wybierając portfel z najwyższym wskaźnikiem Sharpe'a.

Niestety portfel MSR bywa dość niestabilny. Wysoki historyczny wskaźnik Sharpe'a nie gwarantuje, że portfel osiągnie równie dobre wyniki w przyszłości.

Instrukcje

100 XP
  • Posortuj RandomPortfolios według najwyższej wartości Sharpe'a w kolejności malejącej.
  • Pomnóż MSR_weights_array przez wiersze StockReturns, aby uzyskać ważone stopy zwrotu akcji.
  • Na koniec przejrzyj wykres skumulowanych stóp zwrotu w czasie.