Czwarty moment: kurtoza
Na koniec, aby obliczyć czwarty moment rozkładu, możesz użyć funkcji kurtosis() z biblioteki scipy.stats.
Zwróć uwagę, że ta funkcja zwraca nadwyżkę kurtozy (excess kurtosis), a nie sam czwarty moment. Aby uzyskać kurtozę, po prostu dodaj 3 do wartości zwróconej przez kurtosis().
clean_returns z poprzedniego ćwiczenia jest dostępne w twoim środowisku pracy.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Zaimportuj
kurtosisz bibliotekiscipy.stats. - Użyj
clean_returns, aby obliczyćexcess_kurtosis. - Wyznacz
fourth_momentna podstawieexcess_kurtosis.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Import kurtosis from scipy.stats
from ____ import ____
# Calculate the excess kurtosis of the returns distribution
excess_kurtosis = ____
print(excess_kurtosis)
# Derive the true fourth moment of the returns distribution
fourth_moment = ____
print(fourth_moment)