1. Uczyć się
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

Exercise

Monte Carlo VaR

Zarówno wartości zwrotów, jak i ścieżki Monte Carlo można wykorzystać do analizy szerokiego zakresu zagadnień – od modeli wyceny opcji i hedgingu po optymalizację portfela i strategie handlowe.

Zagreguj dane o zwrotach w każdej iteracji, a następnie użyj otrzymanych wartości do wyznaczenia parametrycznego VaR(99).

Parametry mu, vol, T i S0 są dostępne z poprzedniego ćwiczenia.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj metody .append(), aby w każdej iteracji dołączyć rand_rets do listy sim_returns.
  • Oblicz parametryczny VaR(99), stosując funkcję np.percentile() na sim_returns.