1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem portfela w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Obliczanie stóp zwrotu portfela

Aby zbudować i przetestować portfel inwestycyjny, musisz sprawnie pracować ze stopami zwrotu wielu aktywów zgromadzonych w jednym obiekcie.

W tym ćwiczeniu będziesz korzystać z obiektu DataFrame biblioteki pandas, już zapisanego jako zmienna StockReturns, do przechowywania stóp zwrotu wielu aktywów i obliczania stóp zwrotu modelowego portfela.

Modelowy portfel został skonstruowany z wcześniej określonymi wagami dla niektórych największych spółek na świecie tuż przed styczniem 2017 roku:

Nazwa spółki Ticker Udział w portfelu
Apple AAPL 12%
Microsoft MSFT 15%
Exxon Mobil XOM 8%
Johnson & Johnson JNJ 5%
JP Morgan JPM 9%
Amazon AMZN 10%
General Electric GE 11%
Facebook FB 14%
AT&T T 16%

Pamiętaj, że wagi w portfelu powinny sumować się do 100%

Instrukcje

100 XP
  • Dokończ definiowanie tablicy numpy z wagami portfolio_weights, używając wartości z powyższej tabeli.
  • Użyj metody .mul(), aby pomnożyć portfolio_weights przez kolejne wiersze StockReturns i uzyskać ważone stopy zwrotu akcji.
  • Następnie użyj metody .sum() na wierszach obiektu WeightedReturns, aby obliczyć stopy zwrotu portfela.
  • Na koniec przejrzyj wykres skumulowanych stóp zwrotu w czasie.