Obliczanie stóp zwrotu portfela
W tym ćwiczeniu sprawdzisz, że stopę zwrotu portfela można obliczyć jako średnią ważoną stóp zwrotu jego składników. Innymi słowy, stopa zwrotu portfela to suma prostych stóp zwrotu pomnożonych przez wagi portfela. Pamiętaj, że prosta stopa zwrotu to różnica między wartością końcową a wartością początkową, podzielona przez wartość początkową.
Załóż, że zainwestowano w trzy aktywa. Ich wartości początkowe wynoszą odpowiednio 1000 USD, 5000 USD i 2000 USD. Z czasem wartości te zmieniają się na 1100 USD, 4500 USD i 3000 USD.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Utwórz wektor wartości początkowych aktywów
in_values. - Utwórz wektor wartości końcowych
fin_values. - Utwórz wektor wag początkowych
weights. - Korzystając z definicji prostej stopy zwrotu, oblicz wektor stóp zwrotu dla trzech składników portfela. Przypisz wyniki do zmiennej
returns. - Przypisz stopę zwrotu portfela do zmiennej
preturns.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)