1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Obliczanie stóp zwrotu portfela

W tym ćwiczeniu sprawdzisz, że stopę zwrotu portfela można obliczyć jako średnią ważoną stóp zwrotu jego składników. Innymi słowy, stopa zwrotu portfela to suma prostych stóp zwrotu pomnożonych przez wagi portfela. Pamiętaj, że prosta stopa zwrotu to różnica między wartością końcową a wartością początkową, podzielona przez wartość początkową.

Załóż, że zainwestowano w trzy aktywa. Ich wartości początkowe wynoszą odpowiednio 1000 USD, 5000 USD i 2000 USD. Z czasem wartości te zmieniają się na 1100 USD, 4500 USD i 3000 USD.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz wektor wartości początkowych aktywów in_values.
  • Utwórz wektor wartości końcowych fin_values.
  • Utwórz wektor wag początkowych weights.
  • Korzystając z definicji prostej stopy zwrotu, oblicz wektor stóp zwrotu dla trzech składników portfela. Przypisz wyniki do zmiennej returns.
  • Przypisz stopę zwrotu portfela do zmiennej preturns.