Poznaj dane
Wybór inwestycji ma znaczenie nawet wtedy, gdy analizowane aktywa są do siebie podobne. Jako pierwszy przykład przyjrzyjmy się cenom akcji spółek Coca-Cola i PepsiCo w okresie od stycznia 2003 r. do końca sierpnia 2016 r.
Wykres szeregu czasowego pokazuje, jak zmieniała się wartość dolara zainwestowanego w każdą z tych spółek. W tym ćwiczeniu narysuj wykres szeregu czasowego przedstawiającego względną wartość inwestycji w Coca-Colę w porównaniu z inwestycją w PepsiCo. Możesz do tego wykorzystać odpowiednie serie cenowe, dostępne w przestrzeni roboczej jako zmienne ko i pep.
W kursie będziesz korzystać z trzech ważnych pakietów: xts i zoo (popularne przy pracy z szeregami czasowymi) oraz PerformanceAnalytics.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Zdefiniuj
ko_pepjako iloraz wyrażający wartość ceny akcji Coca-Coli względem ceny akcji PepsiCo. - Użyj funkcji plot.zoo(), aby zwizualizować zmienność tego ilorazu w czasie. Pamiętaj, że gdy wartość ilorazu jest większa niż 1, wynik inwestycji w
kood stycznia 2003 r. jest wyższy niż w przypadkupep. - Jako linię odniesienia dodaj poziomą linię na poziomie
h=1, używając funkcji abline(). Wszędzie tam, gdzie wartość ilorazu przekracza 1, Coca-Cola osiąga lepsze wyniki niż PepsiCo – i odwrotnie.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Define ko_pep
ko_pep <-
# Make a time series plot of ko_pep
# Add as a reference, a horizontal line at 1