Tworzenie wykresu punktowego ryzyko–zysk
W tym przykładzie postanowiono rozszerzyć możliwości inwestycyjne, tworząc portfel złożony z: ETF na akcje amerykańskie (SPY), ETF na obligacje amerykańskie (AGG), funduszu inwestycyjnego rynku nieruchomości (VNQ) oraz ETF śledzącego indeks surowców GSCI (GSG). Wykres w środowisku przedstawia wyniki tych inwestycji.
Można też zwizualizować względną atrakcyjność poszczególnych inwestycji, tworząc wykres punktowy średnich zwrotów względem zmienności portfela. W tym celu trzeba obliczyć średnie i zmienności dla każdego aktywa – odpowiadają one kolejnym kolumnom w szeregu zwrotów returns.
Obliczenia ułatwia funkcja apply(): pierwszy argument to dane o zwrotach, drugi to wartość 2 oznaczająca obliczenia kolumnowe, a trzeci to nazwa funkcji, którą należy zastosować do każdej kolumny.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Wprowadzenie do analizy portfela w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Oblicz wektor średnich zwrotów dla czterech inwestycji za pomocą
apply()i przypisz go do zmiennejmeans(uwaga: można było też użyćcolMeans()). - W ten sam sposób oblicz wektor odchyleń standardowych i przypisz go do zmiennej
sds. - Utwórz wykres punktowy za pomocą podstawowej funkcji plot, umieszczając zmienności na osi x, a średnie na osi y. Etykiety i linia odniesienia zostały już dodane – nie zmieniaj tego kodu!
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)