1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Wprowadzenie do analizy portfela w R
Connected

ćwiczenie

Tworzenie wykresu punktowego ryzyko–zysk

W tym przykładzie postanowiono rozszerzyć możliwości inwestycyjne, tworząc portfel złożony z: ETF na akcje amerykańskie (SPY), ETF na obligacje amerykańskie (AGG), funduszu inwestycyjnego rynku nieruchomości (VNQ) oraz ETF śledzącego indeks surowców GSCI (GSG). Wykres w środowisku przedstawia wyniki tych inwestycji.

Można też zwizualizować względną atrakcyjność poszczególnych inwestycji, tworząc wykres punktowy średnich zwrotów względem zmienności portfela. W tym celu trzeba obliczyć średnie i zmienności dla każdego aktywa – odpowiadają one kolejnym kolumnom w szeregu zwrotów returns.

Obliczenia ułatwia funkcja apply(): pierwszy argument to dane o zwrotach, drugi to wartość 2 oznaczająca obliczenia kolumnowe, a trzeci to nazwa funkcji, którą należy zastosować do każdej kolumny.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz wektor średnich zwrotów dla czterech inwestycji za pomocą apply() i przypisz go do zmiennej means (uwaga: można było też użyć colMeans()).
  • W ten sam sposób oblicz wektor odchyleń standardowych i przypisz go do zmiennej sds.
  • Utwórz wykres punktowy za pomocą podstawowej funkcji plot, umieszczając zmienności na osi x, a średnie na osi y. Etykiety i linia odniesienia zostały już dodane – nie zmieniaj tego kodu!